สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า (Forward-looking Supervision) เปิดตัวโครงการ “การจัดทำสถานการณ์จำลองมหันตภัย (CAT Scenarios) เพื่อประเมินผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมของระบบประกันภัยไทยในการรองรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จัดการประชุม Kick-off โครงการ “การจัดทำสถานการณ์จำลองมหันตภัย (CAT Scenarios) เพื่อประเมินผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)” โดยมี ดร.อายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย และที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ TIRD, Milliman, Moody’s และ PwC เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ
ดร.อายุศรี คำบรรลือ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจประกันภัยและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม สำนักงาน คปภ. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเครื่องมือกำกับดูแลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงในเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ CAT Scenarios Stress Test มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรม (Industry-wide Stress Test) โดยออกแบบสถานการณ์จำลองที่สอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงของประเทศไทย ทั้งในด้านพื้นที่ ลักษณะภัย และระดับความรุนแรง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการเงิน ความสามารถในการรับประกันภัย และเสถียรภาพของระบบประกันภัยไทยในภาพรวม
ทั้งนี้ โครงการ CAT Scenarios Stress Test จะช่วยให้เห็นผลกระทบเชิงลึกจากเหตุการณ์จำลองที่มีความซับซ้อนและสะท้อนความเสี่ยงในสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแนวทางฟื้นฟูฐานะทางการเงินภายใต้ภาวะวิกฤตได้อย่างรอบด้าน อีกทั้งจากการประเมินในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้สถานการณ์กลางร่วมกัน จะทำให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk) และมองเห็นระดับความเปราะบางของระบบประกันภัยไทยในภาพรวมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ การศึกษาแนวปฏิบัติสากลและพัฒนากรอบการทดสอบสำหรับประเทศไทย การออกแบบสถานการณ์จำลองและเครื่องมือประเมินความเสียหาย การดำเนินการทดสอบร่วมกับบริษัทประกันภัย และการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569
สำหรับการทดสอบในโครงการนี้ จะครอบคลุม 3 สถานการณ์หลัก ได้แก่ เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงระดับ 1-in-200 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับ 1-in-200 ปี และกรณีน้ำท่วมและแผ่นดินไหวเกิดขึ้นภายในปีเดียวกันที่ระดับความรุนแรง 1-in-100 ปี พร้อมประเมินผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อสะท้อนทั้งผลกระทบในระยะสั้นและเส้นทางการฟื้นตัวในระยะยาว
สำนักงาน คปภ. คาดหวังว่า ผลลัพธ์จากโครงการจะช่วยยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงจากมหันตภัยของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานกำกับดูแล สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือกำกับดูแลเชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของระบบประกันภัยไทย เพื่อให้สามารถรองรับความท้าทายและความเสี่ยงจากภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
